Forex Atr Etterfølgende Stop

Administrer Stopp som en profesjonell: ATR Managing en handel kan være en av de vanskeligste oppgavene en handelsmann står overfor. Heldig for oss finnes det en rekke indikatorer vi kan bruke til å hjelpe i prosessen Vår siste diskusjon, 10. mars dagens diagram. fikk oss til å gjennomføre et stoppested ved å bruke PSAR. I dag vil vi fokusere på en annen metode, og sette faste stopp ved å bruke ATR-indikatoren. ATR (Average True Range) er en utmerket indikator funnet inne i Marketscope 2.0 som kan brukes til å etablere første stoppnivåer på en handel. Indikatoren er en annen etablering av Wells Wilder og ble utviklet for å måle volatiliteten på markedet. Den oppnår dette ved å sammenligne tidligere høyder og nedganger i et valutapar for et bestemt antall perioder. Jo større forskjellen mellom disse to punktene, uansett markedsretning, vil den høyere ATR lese. Traders kan bruke ATR til aktivt å styre sin posisjon i henhold til volatilitet. Geiter ATR-lesingen er på et bestemt par, jo bredere stoppet som skal brukes. Dette gir mening fordi et stramt stopp på et spesielt volatilt valutapar er mer tilbøyelig til å bli henrettet. I tillegg kan et stort stopp på et mindre flyktig par gjøre stopper unødvendig stor. La oss ta en titt på noen eksempler. En god regel er å plassere første stopp på minst 1X ATR-beløpet for din handel. Ovenfor har vi en graf som viser den sterke nedgangen som utvikles på EURJPY-paret for mai måned. Vi har tatt en rekke bransjer på dette paret ved hjelp av mange forskjellige strategier. En konstant som forblir den samme er at et stopp er nødvendig på stillingen. Lesing av ATR vi kan se for denne tidsperioden, har volatiliteten endret seg. For tiden på 4-timers grafen, leser ATR 50 og har økt. Dette betyr at vi må være forberedt på mer volatilitet og bruke større stopp i motsetning til tidligere nivåer der ATR har en lesing på 36. Endelig kan ATR også være en måler for plassering av grenseordrer. Ved å bruke 4HOUR EURGBP-diagrammet ovenfor, stopper en 1X ATR på en ny posisjon, 22 pips vekk fra vår oppføring. Ved hjelp av et positivt risikobeløp kan vi da bestemme grenseverdiene våre. En 1: 2 RiskReward-innstilling vil bety dobling av vår ATR. Innstilling av innledende overskuddsmål på minst 44 pips unna. --- Skrevet av Walker England, Trading Instructor For å kontakte Walker, email WEnglandFXCM. Følg meg på Twitter på WEnglandFX. For å bli lagt til Walkerrsquos e-postdistribusjonsliste, send en epost med emnelinjen ldquoDistribution Listrdquo til WEnglandFXCM. DailyFX gir forex nyheter om økonomiske rapporter og politiske hendelser som påvirker valutamarkedet. Lær valutahandel med en gratis praksis konto og diagrammer fra FXCM. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Gjennomsnittlig True Range (ATR) Trailing Stops Trailing stops beregnes normalt i forhold til sluttkurs: Beregn gjennomsnittlig True Range (ATR). Multipliker ATR med ditt valgte antall i vår tilfelle 3 x ATR I en opptrend trekker du 3 x ATR fra sluttkurs og tar opp resultatet som stopp for dagen etter. Hvis prisen lukkes under ATR-stoppet, legger du til 3 x ATR til sluttpris for å spore en kort handel Ellers, fortsett å trekke 3 x ATR for hver etterfølgende dag til prisen reverserer under ATR-stoppet. Vi har også bygget inn en sperremekanisme slik at ATR stopper ikke kan bevege seg lavere under en lang handel eller stige under en kort handel. HighLow-alternativet er litt annerledes: 3xATR trekkes fra den daglige High under en opp-trend og legges til den daglige Low under en down-trend. Gjennomsnittlig True Range Trailing stopp er langt mer flyktig enn stopper basert på bevegelige gjennomsnitt og er tilbøyelige til å piske deg inn og ut av stillinger bortsett fra hvor det er en sterk trend. Derfor er det viktig å bruke et trendfilter. Gjennomsnittlig True Range Trailing stopper er mer adaptive til varierende markedsforhold enn Prosent Trailing Stops, men oppnår liknende resultater når de brukes på aksjer som har blitt filtrert for en sterk trend. Original ATR og Volatility Stops har to store svakheter: Stopper beveger seg nedover under en opp-trend hvis gjennomsnittlig True Range utvides. Jeg er ubehagelig med dette: stopper bør bare bevege seg i retning av trenden. Stopp-og-bakover-mekanismen forutsetter at du bytter til en kort posisjon når den stoppes ut av en lang posisjon, og omvendt. Det som er like sannsynlig i et trend-system er at en handelsmann er stoppet tidlig, og deres neste oppføring er i samme retning som sin tidligere handel. Vi har introdusert en sperremekanisme (beskrevet ovenfor) for å løse den første svakheten. Den andre kan håndteres ved å bruke ATR Bands. Utviklet av Wilder gir ATR Forex-forhandlere en følelse av hva den historiske volatiliteten var for å forberede seg på handel i det aktuelle markedet. Forex-valutapar som får lavere ATR-målinger tyder på lavere volatilitet i markedet, mens valutapar med høyere ATR-indikatoravlesninger krever passende handelsjusteringer i henhold til høyere volatilitet. Wilder brukte Moving gjennomsnittet til å utjevne ATR-indikatoravlesningene, slik at ATR ser ut som vi vet det: Slik leser du ATR-indikatoren Under flere volatile markeder flytter ATR, under et mindre volatilt marked beveger ATR ned. Når prisbarene er korte betyr det at det var lite bakken dekket fra høy til lav i løpet av dagen, så vil Forex-forhandlere se ATR-indikatoren bevege seg lavere. Hvis prisbarene begynner å vokse og bli større, noe som representerer et større sant utvalg, vil ATR indikatorlinjen øke. ATR-indikatoren viser ikke en trend eller en trendvarighet. Slik handler du med ATR-standardinnstillinger (Average True Range) - 14. Wilder brukte daglige diagrammer og 14-dagers ATR for å forklare konseptet Gjennomsnittlig Trading Range. ATR-indikatoren (Average True Range) bidrar til å bestemme gjennomsnittsstørrelsen på det daglige tradingområdet. Med andre ord forteller det hvor volatilt markedet er, og hvor mye flytter det fra ett punkt til et annet i løpet av handelsdagen. ATR er ikke en ledende indikator, betyr at den ikke sender signaler om markedsretning eller varighet, men det måler en av de viktigste markedsparametrene - prisvolatilitet. Forex Traders bruker gjennomsnittlig True Range indikator for å bestemme den beste posisjonen for deres trading Stoppordrer - slik stopper at med hjelp av ATR vil korrespondere med den mest faktiske markedsvolatiliteten. Når markedet er flyktig, ser handelsfolk etter bredere stopp for å unngå å bli stoppet ut av handelen med noen tilfeldig markedsstøy. Når volatiliteten er lav, er det ingen grunn til å sette store handelshandlere og fokusere på strammere stopp for å få bedre beskyttelse for sine handelsposisjoner og akkumulerte overskudd. La oss ta et eksempel: EURUSD og GBPJPY par. Spørsmålet er: ville du sette samme avstand Stopp for begge par Sannsynligvis ikke. Det ville ikke være det beste valget hvis du velger å risikere 2 på kontoen i begge tilfeller. Hvorfor EURUSD beveger seg i gjennomsnitt 120 pips om dagen mens GBPJPY lager 250-300 pips daglig. Lige avstandsstopp for begge par vil bare være fornuftig. Slik setter du stopper med ATR-indikator (Average True Range) Se på ATR-verdier og sett stopper fra 2 til 4 gangs ATR-verdi. Lar se på skjermbildet nedenfor. Hvis vi for eksempel angir Kort handel på det siste stearinlyset og velger å bruke 2 ATR-stopp, tar vi en nåværende ATR-verdi, som er 100, og multipliserer den med 2. 100 x 2 200 pips (En nåværende Stopp av 2 ATR) Slik beregner du gjennomsnittlig True Range (ATR) Ved å bruke en enkel rekkeviddeberegning var det ikke effektivt å analysere utviklingen i markedssvingninger, og dermed har Wilder utjevnet True Range med et bevegelig gjennomsnitt og vi har et gjennomsnittlig True Range. ATR er det bevegelige gjennomsnittet for TR for gi perioden (14 dager som standard). Sannt område er den største verdien av de følgende tre ligningene: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Hvor: TR - ekte rekkevidde H - dagens høye L-dagers lave Cl - yesterdays lukk Normal dager beregnes i henhold til til den første ligningen. Dager som åpnes med et oppadgående gap, beregnes med ligning 2, hvor volatiliteten til dagen måles fra høy til forrige lukk. Dager som åpnes med et nedadgående gap vil bli beregnet ved å bruke ligning 3 ved å subtrahere forrige lukke fra dagene lave. ATR-metode for filtrering av oppføringer og unngår pris Whipsaws ATR måler volatilitet, men produserer i seg selv aldri kjøps - eller selgesignaler. Det er en hjelpende indikator for et godt tilpasset handelssystem. For eksempel har en forhandler et breakout system som forteller hvor du skal gå inn. Ville det ikke vært fint å vite om sjansene til profitt er veldig høye, mens muligheten for whipsaw er veldig lav Ja, det ville vært veldig fint faktisk. ATR indikator er mye brukt i mange handelssystemer for å måle akkurat det. Hvordan kan vi ta et breakout-system som utløser en oppføring Kjøp bestilling når markedet bryter over sin forrige dag høy. La oss si dette høye var på 1.3000 for EURUSD. Uten noen filtre vi ville kjøpe på 1.3002, men risikerer vi å være whipsawed Ja, vi er. Med ATR-filterhandlere følger neste trinn: - måle ATR for de foregående 14 dagene (standard) eller 21 dager (en annen foretrukket verdi) - for eksempel har vi funnet at EURUSD 14 dagers ATR står på 110 pips. - vi velger å gå inn på breakout 20 ATR (110 x 20 22 pips) - nå, i stedet for å rushing inn på en breakout og risikere å bli pisket, går vi inn på 1.3000 22 pips 1.3022 - vi gir opp noen første pips på en breakout, men vi har tatt et ekstra tiltak for å unngå å bli whipsawed i en blink ATR for støtteresistansnivåkryss. Samme tilnærming som for overmetoden med whipsaw-filtre, gjelder innføringer etter at en trendlinje eller et horisontalt støttestøttenivå er brutt. I stedet for å skrive inn her og nå uten å vite om nivået vil holde eller gi opp, bruker handelsfolk ATR-basert filter. Hvis for eksempel støttenivået brytes ved 1.3000, kan man selge ved 20 ATR under breakout-linjen. ATR for bakre stopp En annen vanlig tilnærming til å bruke ATR-indikatoren er ATR-baserte bakstopp, også kjent som volatilitetsstopp. Her kan 30, 50 eller høyere ATR-verdi brukes. Ved å bruke samme rekkevidde på 110 pips for EURUSD, hvis vi velger å sette 50 ATR bakoverstopp, blir det plassert prisen på avstanden på: 110 x 50 55 pips. ATR-baserte indikatorer for MT4 På grunn av den høye populariteten til ATR-volatiliteten slutter å studere, legger handelsmenn raskt teorien til å øve ved å skape tilpassede Forex-indikatorer for Metatrader 4 Forex-plattformen: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright kopi Forex-indikatorer